公告日期：2024-10-25

贝莱德中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：贝莱德基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 31 日（基金合同生效日）起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 贝莱德中债 0-3 年政金债指数

基金主代码 020689

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 7 月 31 日

报告期末基金份额总额 1,517,665,304.75 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得
与标的指数相似的总回报。

投资策略 本基金采用抽样复制和动态最优化的方法，选取标
的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，
构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以
实现对标的指数的有效跟踪。

1、资产配置策略

本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法，主要
以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑投资标
的流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所
债券交易特性及交易惯例等情况，进行替代优化，
以保证对标的指数的有效跟踪。

2、债券投资策略

本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行投

资，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采
取适当方法，对基金资产进行调整，降低交易成
本，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟
踪误差。

业绩比较基准 中债-0-3 年政策性金融债指数收益率×95%+银行人
民币一年定期存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪
标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数
所代表的市场相似的风险收益特征。

本基金为债券型基金……
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