公告日期：2024-09-30

博时国证粮食产业指数型发起式证
券投资基金

更新招募说明书

基金管理人: 博时基金管理有限公司

基金托管人: 兴业银行股份有限公司

【重要提示】

本基金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2024 年 1 月 12 日证监
许可【2024】70 号文注册募集。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪国证粮食产业指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌或退市等潜在风险，具体风险详见本招募说明书“风险揭示”部分。
本基金的标的指数为国证粮食产业指数，编制方案如下：

（1）代码与名称

指数名称：国证粮食产业指数

指数简称：国证粮食

英文名称：CNI Grain Industry Index

英文简称：CNI Grain

指数代码：399365

（2）选样空间

满足下列条件的 A 股和红筹企业发行的存托凭证：

1.非 ST、*ST 证券；

2.科创板证券、北交所证券上市时间超过 1 年；其他证券上市时间超过 6 个月；

3.公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题；

4.公司最近一年经营无异常、无重大亏损；

5.考察期内证券价格无异常波动；

6.公司业务范畴属于粮食产业，包括农资产品（种子、化肥、农药、农业机械）、粮食种植、农田水利、粮油加工及产品贸易等领域。

（3）选样方法

首先，计算入围选样空间证券在最近半年的日均成交金额和日均总市值；

其次，剔除选样空间内最近半年的日均成交金额排名位于后 20%的证券；

然后，对选样空间剩余证券按照最近半年的日均总市值从高到低排序，选取前 50 名证券作为指数样本。

（4）指数计算

指数采用派氏加权法，依据下列公式逐日连锁实时计算：

实时指数=上一交易日收市指数×Σ (样本实时成交价×样本权数×权重调整因子)/Σ(样本上一交易日收市价×样本权数×权重调整因子）

在指数计算中，设置权重调整因子，基于样本公司的主营业务类型将样本分为两档，种子和粮食种植领域对应样本的自由流通市值调整系数为 1，权重上限为 15%；其他领域对应样本的自由流通市值调整系数为 0.5，权重上限为 5%。同时，前五大权重样本合计权重不超过 60%。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见深圳证券信息有限公司官方网站，网址：http://www.cnindex.com.cn。

本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于成分股以外具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定），在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下，如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的
特殊情形下，可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击，发生基金份额净值波动……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。