公告日期：2024-07-19

汇添富中债优选投资级信用债指数发起式证
券投资基金 2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

送出日期：2024 年 07 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 17 日（基金合同生效日）起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富投资级信用债指数
基金主代 020619
码
基金运作 契约型开放式
方式

基金合同 2024 年 04 月 17 日

生效日
报告期末

基金份额 9,466,900,773.03
总额(份)
投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪
误差的最小化。

本基金为指数基金，采用优化抽样复制法。

通过对标的指数中各成份债券的历史数据和流动性分析，选取流动性较好的
债券构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降
投资策略 低交易成本的目的。

在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值
不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编制规则调整等其他
原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取

合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。

本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显负面事件面临违约，且指数
编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的
原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。

本基金的投资策略主要包括：优化抽样复制策略；替代性策略及国债期货投
资策略等。

业绩比较 中债-优选投资级信用债指数收益率
基准
风险收益 本基金属于债券型基金，其预期的风险与收益低于股票型基金、混合型基金，
特征 高于货币市场基金。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收
益特征。

基金管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金托管 兴业银行股份有限公司
人
下属分级

基金的基 汇添富投资级信用债指数 A 汇添富投资级信用债指数 C

金简称
下属分级

基金的交 020619 020620

易代码
报告期末
下属分级

基金的份 9,419,085,857.64 47,814,915.39
额总额
(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 04 月 17 日(基金合同生效日) - 2024 年
06 月 30 日)

汇添富投资级……
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