公告日期：2024-10-25

浙商汇金中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期:2024年10月25日

§1 重要提示

浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浙商汇金中债0-3年政策性金融债

基金主代码 020541

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年03月22日

报告期末基金份额总额 1,325,696,635.68份

投资目标 本基金采用指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求
跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优
化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性
的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替
代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组
合，以实现对标的指数的有效跟踪。

投资策略 在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离
度的绝对值不超过0.35%，将年化跟踪误差控制在
4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，
导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，
基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步
扩大。

1、债券指数化投资策略

2、其他投资策略

业绩比较基准 中债-0-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活
期存款利率（税后）×5%

本基金为债券型基金，一般而言长期风险收益特征
低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基
风险收益特征 金。同时，本基金为指数型基金，主要采用抽样复
制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的
指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 浙商汇金中债0-3……
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