公告日期：2024-10-24

中银货币市场证券投资基金 2024 年第 3 季度报告

中银货币市场证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年十月二十四日

中银货币市场证券投资基金 2024 年第 3 季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报

告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银货币

基金主代码 163802

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005 年 6 月 7 日

报告期末基金份额总额 28,001,918,378.81 份

投资目标 在保持本金安全和资产流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的稳定收
益。

投资策略 1、短期利率预测。深入分析国家货币政策、短期资金市场利率波动、资
本市场资金面的情况和流动性的变化，以及可能对国内利率引起变化的国
际金融动态和中国汇率政策，对短期利率走势形成合理预期，并据此调整
基金货币资产的配置策略。 2、组合久期制定。根据对宏观经济和短期资
金市场的利率走势,来确定投资组合的平均剩余到期期限。具体而言,在预
期短期市场利率上升时,适当缩短投资品种的平均期限；在预期短期利率下
降时,适当增大投资品种的平均期限。 3、类别品种配置。在保持组合资产
相对稳定的条件下，根据各类短期金融工具的市场规模、收益性和流动性，
决定各类资产的配置比例；再通过评估各类资产的流动性和收益性利差，
确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。 4、收益率曲线分析。本基
金将根据债券市场收益率曲线以及隐含的即期收益率和远期利率提供的
价值判断基础，结合对资金面的分析，匹配各期限的回购与债券品种的到
期日,实现现金流的有效管理。 5、跨市场套利。短期资金市场分为银行间
市场和交易所市场两个子市场,其中投资群体、交易方式等市场要素不同,
使得两个市场的资金面和市场短期利率在一定期间内可能存在定价偏离。
本基金在充分论证这种套利机会可行性的基础上,寻找最佳介入时机,进行
跨市场操作,获得安全的超额收益。 6、跨品种套利。由于投资群体的差异,
对期限相近的品种,因为其流动性、税收等因素造成内在价值出现明显偏离
……
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