公告日期：2024-11-19

永赢基金管理有限公司

永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金

更新招募说明书

(2024 年第 1 号)

基金管理人：永赢基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二零二四年十一月

重要提示

永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基 金（以下简称“本基金”）于2023年12月7日获中国证券监督管理委员会证监许 可〔2023〕2778 号文准予注册募集。本基金的《基金合同》和《招募说明书》 已通过规定媒介进行了公开披露。本基金的基金合同于2024年2月1日正式生效。
本招募说明书是对原《永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书内 容不一致的，以本招募说明书为准。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的 投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金标的指数为中证沪深港黄金产业股票指数，主要编制方案为：

1、样本空间

内地市场：同中证全指指数的样本空间

香港市场：中证港股通综合指数样本

2、可投资性筛选

对于内地市场证券，过去一年日均成交金额排名位于样本空间内证券的前 90%；对于香港市场证券，计算每月的日换手率中位数作为月换手率，剔除过去 12个月或过去3个月平均月换手率不足0.1%的证券，除非该证券过去一年日均成 交金额大于5000万港元。

3、选样方法

（1）对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，选取业务涉及黄金采 掘、冶炼、销售等业务上市公司证券作为待选样本；

（2）将待选样本按照过去一年日均总市值由高到低排名，当待选样本数量 不足50只时，全部纳入，当待选样本数量超过50只时，选取排名前50的证券作为 指数样本。

4、指数计算

指数计算公式为：

其中，调整市值＝ ∑(证券价格×调整股本数×权重因子×汇率)。汇率、
调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1 之间，以使黄金采掘业务占比较高的公司单个公司权重不超过15%，其他单个公 司权重不超过3%，其他公司权重合计不超过30%，且前五大样本权重合计不超过 60%。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网 址：http://www.csindex.com.cn/。

基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类 型，投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风 险。一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金为ETF 联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的预期风险与预期收益水平 理论上高于债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF，实现 对标的指数表现的紧密跟踪，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相 似的风险收益特征。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、 操作风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险 评价可能不一致的风险、本基金特有的风险及其他风险等，具体风险详见招募说 明书“风险提示”部分。

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股（均含 存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的 非成份股（包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股 票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、企业债、公司 债、次级债、地方政府债、金融债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转 债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银 行存款、同业存单、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证 监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。在正
常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下，如证券市场的成交 量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下，可能导致 基金资产变现困……
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