公告日期：2024-12-23

海富通中债 0-2 年政策性金融债指数证券投 资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）
基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

【重要提示】

海富通中债 0-2 年政策性金融债指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经
2023 年 11 月 29 日中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2713 号文准予注
册募集。本基金的基金合同于 2024 年 3 月 14 日正式生效。本基金类型为契约型
开放式。

本招募说明书是对原《海富通中债 0-2 年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金标的指数为中债-0-2年政策性金融债指数。其编制方法如下：

1、选样范围

（1）债券种类：政策性银行债券，不包含二级资本债、次级债；

（2）上市地点：全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所；
（3）发行方式：公开发行；

（4）债券余额/发行量：无限制。

2、选样标准

（1）债券剩余期限：0年2年（包含2年）；

（2）债券币种：人民币；

（3）付息方式：附息式固定利率、利随本清、贴现；

（4）含权债：不包含含权债；

（5）取价源：以中债估值为参考(价格偏离度参数为0.1%)，优先选取合理的最优市场价格，若无则直接采用中债估值。指数成份券中，不同场所流通的同一支券作为不同券处理；

（6）成份券权重：市值法加权。

有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中央国债登记结算有限责任公司网站，网址：http://www.chinabond.com.cn。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动而波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特定风险，本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险，实施侧袋机制对投资者的影响，等等。本基金主要投资于政策性金融债，可能面临政策性银行改制后的信用风险、政策性金融债流动性风险和投资集中度风险等。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；基金合同存续期内，如果连续 50 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会；本基金若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。故基金份额持有人可能面临基金合同提前终止的风险。
本基金为债券型指数基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等潜在风险。基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

本基金可投资国债期货，国债期货的风险主要包括：杠杆性风险、到期日风险、强制平仓风险、期现基差风险。具体风险详见招募说明书“风险揭示”章节。
投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购或申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表……
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