公告日期：2024-10-24

国投瑞银和宜债券型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年十月二十四日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月

23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银和宜债券

基金主代码 020241

交易代码 020241

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 6 月 19 日

报告期末基金份额总额 773,074,234.06 份

本基金在追求基金资产稳定增值、严格控制风险和

保持资金流动性的基础上，通过积极主动的投资管

投资目标

理，力争为投资人实现超越业绩比较基准的投资业

绩。

1、资产配置策略：本基金根据各类资产的市场趋

投资策略 势和预期收益风险的比较判别，对债券、股票（包

括 A 股、存托凭证和港股通标的股票等）及货币市

场工具等各资产类别的配置比例进行动态调整，以
期在投资中达到风险和收益的优化平衡。
2、债券投资管理策略：主要包括久期策略、收益
率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略和信用
债（含资产支持证券，下同）投资策略。在不同的
时期，采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽
相同，具体采用何种策略取决于债券组合允许的风
险程度。
本基金主动投资信用债的信用评级应在 AA+级及
以上。其中，主动投资于 AA+级债券的比例合计不
超过信用债资产的 50%，主动投资于 AAA 级债券
的比例合计不低于信用债资产的 50%。
3、股票投资管理策略：本基金将采用行业配置和
个股精选相结合的方法进行股票投资。同时，本基
金将根据政策因素、宏观因素、估值因素、市场因
素等方面的指标，在基金合同约定的投资比例范围
内适时调整国内 A 股和香港（港股通标的股票）两
地股票配置比例。
4、可转换债券投资管理策略：本基金将着重于对
可转换债券对应的基础股票进行分析与研究，同时
兼顾其债券价值和转换期权价值。
5、可交换债券投资管理策略：本基金将结合对可
交换债券的纯债部分价值以及对目标公司的股票
价值的综合评估，选择具有较高投资价值的可交换
债券进行投资。
6、国债期货投资管理策略：为更好地实现投资目
标，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为
目的，适度运用国债期货等金融衍生品。本基金利
用金融衍生品合约流动性好、交易成本低和杠杆操

作等特点，提高投资组合的运作效率。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×90%+沪深 300

指数收益率×7%+中证港股通综合指数收益率×3%

本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于货

币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。

风险收益特征

本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险

以及境外市场的风险。

基金管理人 ……
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