公告日期：2024-07-19

国泰君安中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 07 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年07月12日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰君安中债 0-3 年政策性金融债

基金主代码 020228

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 01 月 31 日

报告期末基金份额总额 615,719,212.07 份

投资目标 本基金通过指数化投资，争取获得与标的相似总回报，追求跟
踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，
投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份

券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征
相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值
不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调
整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取
投资策略 合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

1、优化抽样复制策略

本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法，主要以标的指数
的成份券构成为基础，综合考虑债券流动性、基金日常申购赎
回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况进行优
化，以保证对标的指数的有效跟踪。

2、替代性策略

当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指

数成份券和备选成份券无法满足投资需求时，基金管理人可以
在成份券和备选成份券外寻找其他债券构建替代组合，对指数
进行跟踪复制。替代组合的构建将以债券流动性为约束条件，
按照与被替代债券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩
余期限基本匹配为主要原则，控制替代组合与被替代债券的跟
踪偏离度和跟踪误差最小……
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