公告日期：2024-11-22

万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精
选指数发起式证券投资基金

更新招募说明书

（2024 年第 1 号）

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：恒丰银行股份有限公司

二零二四年十一月

重要提示

万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）于2023年11月14日经中国证券监督管理委员会证监许可
[2023]2561号文准予注册。本基金基金合同于2024年4月26日生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金标的指数为CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数，编制方案如下：

（1）样本券筛选规则

1）发行人企业类型：国有企业；

2）发行人注册地：山东省；

3）债券类型：企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券；

4）剩余期限：1个月以上（含1个月）、3年以下（含3年）；

5）上市期限：无限制；

6）息票类型：固定利率、零息、贴现；

7）信用评级：交易中心隐含评级AA+及以上 ；

8）发行方式：公开发行；

9）是否含权：否；

10）是否提前还本：否；

11）银行间市场流通量：不少于5亿元；

12）币种：CNY；

13）调整频率：发行人调整频率为每半年，样本券调整频率为每月；

（2）指数计算权重：按照银行间市场上市流通量占比。

有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中国外汇交易中心网站
（http://www.chinamoney.com.cn/chinese/bkind/）。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投
资有风险，投资者在投资本基金前，应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价
值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、本基金的特有风险和其他风险等。本基金的投资范围包括资产支持证券、证券公司短期公司债、信用衍生品等品种，可能给本基金带来额外风险。

为对冲信用风险，本基金可能投资信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券违约等潜在风险。

《基金合同》生效之日起3年后的年度对应日，若基金资产净值低于2亿元的，《基金合同》自动终止，不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，投资人将面临基金终止清盘的风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基
金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金的具体风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此
外，本基金以1.00元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破1.00元初始面值的风险。

基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能
损失本金。投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、《基金合同》及基金产品资料概要。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。