公告日期：2024-10-24

万家 CFETS 0-3 年期山东省国有企业信用
债精选指数发起式证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：恒丰银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家 CFETS 0-3 年期山东省国有企业信用债精选指数发
起式

基金主代码 020170

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 4 月 26 日

报告期末基金份额总额 1,941,768,310.34 份

投资目标 通过指数化投资，密切跟踪标的指数，追求跟踪偏离度
及跟踪误差的最小化。

投资策略 1、债券指数化投资策略；2、其他债券投资策略；3、资
产支持证券投资策略；4、信用衍生品投资策略。

业绩比较基准 CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数收益率
*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理
论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有
与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 恒丰银行股份有限公司

万家CFETS 0-3年期山东省国万家CFETS 0-3年期山东省国
下属分级基金的基金简称 有企业信用债精选指数发起 有企业信用债精选指数发起
式 A 式 C

下属分级基金的交易代码 020170 020171

报告期末下属分级基金的份额总额 1,936,768,310.34 份 5,000,000.00 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024 年……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。