公告日期:2023-12-01
中信保诚中债 0-2 年政策性金融债指数证券投资基金(A
类份额)
基金产品资料概要
编制日期:2023 年 11 月 30 日
送出日期:2023 年 12 月 01 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 中信保诚中债 0-2 年政金债 基金代码 020165
指数
份额类别简称 中信保诚中债 0-2 年政金债 份额类别子代码 020165
指数 A
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有
限公司
基金合同生效日 - 基金类型 债券型
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
交易币种 人民币
开始担任本基金基 -
基金经理 杨穆彬 金经理的日期
证券从业日期 2016 年 07 月 25 日
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,
追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以
投资于国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购、银行存款以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。
投资范围 本基金不投资股票等权益类资产及可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%;其
中投资于待偿期 2 年以内(包含 2 年)的标的指数成份券及其备选成份券的比例
不低于本基金非现金基金资产的 80%;每个交易日日终现金或者到期日在一年以内
的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制,在履行适当程序后,以变
更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
本基金为被动式指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的
主要投资策略 指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,
构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。1、
优化抽样复制策略;2、替代性策略;3、债券投资策略。
业绩比较基准 中债-0-2 年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
本基金为债券型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于
风险收益特征 货币市场基金。同时,本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数
的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
注:投资者可阅读招募说明书中基金的投资章节了解详细情况。
(二) 投资组合资产配置图表
无。
(三……
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