公告日期：2023-12-28

中信保诚中债 0-2 年政策性金融债指数证券投资基金
更新招募说明书

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

重要提示

中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经2023年11月14日中国证监会证监许可[2023]2564号文准予注册。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险、估值风险，也包括流动性风险、特有风险及其它风险等风险。

本基金主要投资于政策性金融债，可能面临政策性银行改制后的信用风险、政策性金融债流动性风险、投资集中度风险等。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约、成份券退市或违约等潜在风险，详见本招募说明书“风险揭示”章节。

本基金为债券型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。同时，本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
本基金标的指数为中债-0-2年政策性金融债指数。

样本选取方法：

（1）债券种类：政策性银行债券，不包含二级资本债、次级债

（2）上市地点：全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所
（3）发行方式：公开发行

（4）债券余额/发行量：无限制

（5）债券剩余期限：0-2年（包含2年）

（6）债券币种：人民币

（7）付息方式：附息式固定利率、利随本清、贴现

（8）含权债：不包含含权债

（9）取价源：以中债估值为参考（价格偏离度参数为0.1%），优先选取合理的最优市场价格，若无则直接采用中债估值。指数成分券中，不同场所流通的同一
支券作为不同券处理。

（10）成分券权重：市值法加权

有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中国债券信息网网站，网址：https://www.chinabond.com.cn/。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的20%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过20%的除外。法律法规、监管机构另有规定的，从其规定。

投资有风险，投资人在认购（或申购）本基金时应仔细阅读本招募说明书，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购/申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。

投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金信息披露文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。投资人应当通过本基金管理人或销售机构购买本基金，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人网站的相关公示。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

本更新招募说明书根据本基金管理人于2023年12月27日披露的《中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金经理变更公告》更新了相关章节，上述
更新内容自2023年12月27日生效，同时根据截至本次信息披露日的情况对基金管理人信息进行了更新。

目 录

重要提示...... 2
第一部分 绪言...... 6
第二部分 释……
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