公告日期：2024-11-29

易方达中证沪港深 500 交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金

更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二〇二四年十一月

重要提示

1、本基金根据 2023 年 11 月 9 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达中证沪
港深 500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金注册的批复》（证监许可
[2023]2527 号）进行募集。 本基金基金合同于 2024 年 1 月 4 日正式生效。

2、基金 管 理人保证 《招募 说明书》的 内容真实、 准确、完整 。本基金经中国证监会注册，但 中国证监会对本基金 募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有 风险。

基金管理 人依照恪尽职守、诚 实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。

3、本基金标的指数 为中证沪港深 500 指数。

（1）样本空间

沪股通、深股通和港 股通范围内的证券。

（2）选样方法

1）对于 样 本空间内 的沪深 市场证券， 按照过去一 年日均成交 金额由高到低排名，剔除排名后 20%的证券；对于样本 空间内的香港市场证券，剔除过去一年日均成交金额不足3000 万港元的证券；

2）对于 上 述剩余待 选证券 ，按照过去 一年证券日 均总市值从 高到低排名，选取排名较高的 500 只证 券成指数样本。

（3）指数计算

指数计算 公式为：报告期指数=报告期样本的调整 市值/除数 × 1 000。其中，调整市
值= ∑（ 证券价格 × 调整股本数 × 汇率 × 权重因子）。汇率、调整股本数的计算方法、
除数修正方法参见中证指数有限公司网站发布的计算与维护细则；权重因子介于 0 和 1 之间，以使单个指数样 本权重不超过 10 %。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

4、 本基金为易方达中证沪港深500 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“目标
ET F”）的联接基金，投资于目标 ETF 的资产不低于基金资产净值的 90%，其投资目标是紧密跟踪业 绩比较基准，追求跟 踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金投资于证券市场，基金净值会 因为证券市场波动等 因素产生波动。投资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本 基金的招募说明书、 基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品 的风险收益特征和产 品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基 金的投资价值，对认 购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资 中出现的各类风险。

投资本基 金可能遇到的主要风 险包括：本基金特有风险、市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、本基金法 律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能 不 一致的风险及其 他风险等。 本基金 特有风 险包 括：（ 1）指数化投资的风险，包括标的 指数回报与股票市场 平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数发布时间较短 的风险、成份股停牌 的风险、基金收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险、跟踪误差控 制未达约定目标的风 险、标的指数值计算出错的风险、标的指数编制方案带来的风险、标 的 指数变更的风险、 指数编制机 构停止服务 的风险；（2）联接基金的特殊风险，包括可能具有与目标 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率的风险、目标 ETF 面临的风险可能 直接或间接成为本基金的风险、由目标 ETF 的联接基金变更为直接投资目标 ETF 标的指数成份 股 及备选成份 股的指数基 金的风险； （3）通过 内地与香港股票市场交易互联互通机制投 资 于港股通股票的 风险； （4）投资 特定品种（ 包括股 指期货、国债期货、股票期权等金 融 衍生品、资产支 持证券、存 托凭证等）的 特有风险； （5）参与转融通证券出借业务的风险；（6 ）基金合同终止的风险等。

本基金的 具体运作特点详见基 金合同和招募说明书的约定。投资本基金可能面临的风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

5、本基金为 ETF 联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与
货币 市场基金。本基金主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准……
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