公告日期：2024-08-02

东方红中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金（C 类份额）
基金产品资料概要更新
编制日期： 2024 年 7 月 31 日
送出日期： 2024 年 8 月 2 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 东方红中债 0-3 年政金债指
数
基金代码 020044
下属基金简称 东方红中债 0-3 年政金债指
数 C
下属基金交易代码 020045
基金管理人 上海东方证券资产管理有
限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金合同生效日 2023 年 12 月 22 日 上市交易所及上市日
期
-
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 高德勇 开始担任本基金基金
经理的日期
2023 年 12 月 22 日
证券从业日期 2007 年 7 月 1 日
基金经理 李晴 开始担任本基金基金
经理的日期
2024 年 7 月 31 日
证券从业日期 2018 年 7 月 10 日
其他 未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因
素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应
当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基
金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月
内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事
项表决未通过的，基金合同终止。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。
投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追
求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金标的指数为中债-0-3 年政策性金融债指数。
本基金投资范围主要为标的指数成份券和备选成份券,为更好实现投资目标，本基金还
可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、政策性金融

东方红中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更新
第 2 页 共 4 页
债、央行票据、债券回购、货币市场工具、国债期货、银行存款及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资权益类资产及可转债和可交债。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；投资
于待偿期 0 年-3 年（包含 3 年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金
非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，
本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，其它金融工具的投资比例符合
法律法规和监管机构的规定。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程
序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 本基金为被动型指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法，选取标的指数成份券
和备选成份券中流动性较好的债券，构建与标的指数风险收益特征相似的资产组合，
以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下，基金管理人力争本基金的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，
年化跟踪误差控制在 4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪
偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和
跟踪误差进一步扩大。
本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指
数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，
履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。
其他策略： 1、资产配置策略； 2、债券投资策略； 3、国债期货投资策略。
业绩比较基准 中债-0-3 年政策性金融债指数收益率× 95%+银行活期存款利率（税后）× 5%。
风险收益特征 本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高
于货币市场基金。同时，本基金……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。