公告日期：2024-04-22

东方红中债 0-3 年政策性金融债指数证券
投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东方红中债 0-3 年政金债指数

基金主代码 020044

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 12 月 22 日

报告期末基金份额总额 1,050,032,718.91 份

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得
与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化。

投资策略 本基金为被动型指数基金，采用抽样复制和动态最优化
的方法，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较
好的债券，构建与标的指数风险收益特征相似的资产组
合，以实现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，基金管理人力争本基金的日均跟踪
偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差控制在 4%
以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基
金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人

应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩
大。

本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显负面事
件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整
的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原
则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。
其他策略：1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、国
债期货投资策略。

业绩比较基准 中债-0-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存
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