公告日期：2013-10-23

　　
国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2013年第3季度报告
2013年9月30日

基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一三年十月二十三日
§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况
2.1基金产品概况
基金简称
国泰上证5年期国债ETF联接
基金主代码
020035
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2013年3月7日
报告期末基金份额总额
327,111,013.32份
投资目标
通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金为目标ETF的联接基金，以目标ETF作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。
在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于目标ETF。本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，减小与业绩比较基准的跟踪偏离度和跟踪误差，也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。在正常市场情况下，本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:上证5年期国债指数收益率×95% 银行活期存款利率(税后)×5%
如果目标ETF 变更其标的指数，或者中证指数有限公司变更或停止上证5 年期国债指数的编制及发布，或者上证5 年期国债指数被其他指数所替代，或者由于指数编制方法等重大变更导致上证5 年期国债指数不宜继续作为本基金的标的指数，或者证券市场有其他代表性更强、更适合于投资的指数推出，基金管理人依据维护投资人合法权益的原则，经与基金托管人协商一致，在履行适当程序后有权变更本基金的标的指数并相应地变更业绩比较基准，而无须召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金属于债券基金，其预期收益及风险水平低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。本基金属于国债指数基金，是债券基金中投资风险较低的品种。属于低风险、低收益的开放式基金。
基金管理人
国泰基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称
国泰上证5年期国债ETF联接A
国泰上证5年期国债ETF联接C
下属两级基金的交易代码
020035
020036
报告期末下属两级基金的份额总额
155,381,494.71份
171,729,518.61份
2.1.1目标基金基本情况
基金名称
上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码
511010
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2013-03-05
基金份额上市的证券交易所
上海证券交易所
上市日期
2013-03-25
基金管理人名称
国泰基金管理有限公司
基金托管人名称
中国建设银行股份有限公司
2.1.2目标基金产品概况
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪……
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