公告日期：2017-01-21

国泰现金管理货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
2016-12-31
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2017-01-21
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重要提示
基金产品概况
基金基本情况
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
管理人报告
基金经理（或基金经理小组）简介
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
异常交易行为的专项说明
报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内基金的业绩表现
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
报告期债券回购融资情况
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%
投资组合平均剩余期限基本情况
期末投资组合平均剩余期限分布比例
期末按债券品种分类的债券投资组合
期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
投资组合报告附注
基金计价方法说明
本报告期内本基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券说明
受到调查以及处罚情况
期末其他各项资产构成
投资组合报告附注的其他文字描述部分
开放式基金份额变动
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
备查文件目录
备查文件目录
存放地点
查阅方式
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 1 月 18 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
基金基本情况
项目
数值
基金简称
国泰现金管理货币
场内简称
基金主代码
020031
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2012-12-11
报告期末基金份额总额
1,097,329,941.93
投资目标
在有效控制投资风险和保持较高流动性基础上，力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。
投资策略
1．整体配置策略
基于对国家宏观政策（财政政策、货币政策等）和短期资金供求状况的深入研究，合理预
期短期利率变化趋势，动态确定投资组合的平均剩余期限。
2．类别资产配置策略
基于对各类别资产的流动性特征分析（日均成交量、交易方式、市场流量）、收益率水平
（到期收益率、利息支付方式、利息税务处理、类别资产收益差异等）和风险特征（信用
等级、波动性）的分析，确定投资组合的类别资产配置比例。
3．明细资产配置策略
基于对明细资产的流动性、剩余期限和信用等级的分析，根据明细资产的收益率与剩余期
限的配比、以及流动性指标等优化配置各明细资产。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准：七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于
股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人
国泰基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
下属 2 级基金的基金简称
国泰现金管理货币 A
国泰现金管理货币 B
下属 2 级基金的场内简称
下属 2 级基金的交易代码
020031
020032
报告期末下属 2 级基金的份额总额
237,807,971.35
859,521,970.58
主要财务指标
单位：人民币元
项目
主基金(元)
A(元)
2016-10-01 - 2016-12-31
B(元)
2016-10-01 - 2016-12-31
本期已实现收益
1,2……
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