公告日期：2016-07-20

国泰现金管理货币市场基金
2016年第2季度报告
2016年6月30日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年七月二十日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施＜货币市场基金监督管理办法＞有关问题的规定》等法律法规的规定及《国泰现金管理货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，经与基金托管人协商一致，并报中国证券监督管理委员会备案，本基金管理人决定自2016年6月17日起按照《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施＜货币市场基金监督管理办法＞有关问题的规定》的要求修改《基金合同》，同时根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规对《基金合同》进行相应修改。基金管理人对《国泰现金管理货币市场基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）中涉及上述修改的内容进行相应修改。具体内容可查阅本基金管理人于2016年6月17日披露的《国泰基金管理有限公司关于修改国泰现金管理货币市场基金基金合同和托管协议的公告》。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰现金管理货币
基金主代码 020031
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年12月11日
报告期末基金份额总额 719,714,699.84份
在有效控制投资风险和保持较高流动性基础上，力求获得
投资目标
高于业绩比较基准的稳定回报。
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1．整体配置策略
基于对国家宏观政策（财政政策、货币政策等）和短期资
金供求状况的深入研究，合理预期短期利率变化趋势，动
态确定投资组合的平均剩余期限。
2．类别资产配置策略
基于对各类别资产的流动性特征分析（日均成交量、交易
方式、市场流量）、收益率水平（到期收益率、利息支付
投资策略
方式、利息税务处理、类别资产收益差异等）和风险特征
（信用等级、波动性）的分析，确定投资组合的类别资产
配置比例。
3．明细资产配置策略
基于对明细资产的流动性、剩余期限和信用等级的分析，
根据明细资产的收益率与剩余期限的配比、以及流动性指
标等优化配置各明细资产。
业绩比较基准 ……
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