公告日期：2016-10-24

　　国泰保本混合型证券投资基金2016年第3季度报告国泰保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
1
国泰保本混合型证券投资基金
2016 年第 3 季度报告
2016 年 9 月 30 日
基金管理人： 国泰基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一六年十月二十四日
国泰保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
2
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 10 月 20 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 国泰保本混合
基金主代码 020022
交易代码 020022
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 4 月 19 日
报告期末基金份额总额 193,721,068.69 份
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下，为投资人提供投资金额
安全的保证，并在此基础上力争基金资产的稳定增值。
投资策略
本 基 金 采 用 恒 定 比 例 组 合 保 险 （CPPI ， Constant
Proportion Portfolio Insurance）策略动态调整基金资
产在股票、债券及货币市场工具等投资品种间的配置比
例，以实现保本和增值的目标。
(1)采用 CPPI 策略进行资产配置
国泰保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
3
本基金以恒定比例组合保险策略为依据，动态调整风险资
产和无风险资产的配置比例,即风险资产部分所能承受的
损失最大不能超过无风险资产部分所产生的收益。无风险
资产一般是指固定收益类资产，风险资产一般是指股票等
权益类资产。
CPPI 是国际通行的一种投资组合保险策略，它主要是通
过数量分析，根据市场的波动来调整、修正风险资产的可
放大倍数（风险乘数），以确保投资组合在一段时间以后
的价值不低于事先设定的某一目标价值，从而达到对投资
组合保值增值的目的。在风险资产可放大倍数的管理上，
基金管理人的金融工程小组在定量分析的基础上，根据
CPPI 数理机制、历史模拟和目前市场状况定......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。