公告日期：2024-01-06

创金合信北证 50 成份指数增强型证券投资基金（2024 年 1 月）招募说明书
（更新）

基金管理人：创金合信基金管理有限公司

基金托管人：北京银行股份有限公司

二零二四年一月

目录

第一部分 绪言...... 5
第二部分 释义...... 6
第三部分 基金管理人...... 12
第四部分 基金托管人...... 26
第五部分 相关服务机构...... 30
第六部分 基金的募集...... 32
第七部分 基金合同的生效...... 37
第八部分 基金份额的申购与赎回...... 38
第九部分 基金的投资...... 51
第十部分 基金的财产...... 60
第十一部分 基金资产估值...... 61
第十二部分 基金的收益与分配...... 69
第十三部分 基金的费用与税收...... 71
第十四部分 基金的会计与审计...... 74
第十五部分 基金的信息披露...... 75
第十六部分 侧袋机制...... 83
第十七部分 风险揭示...... 86
第十八部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算...... 95
第十九部分 基金合同的内容摘要...... 98
第二十部分 基金托管协议的内容摘要...... 116
第二十一部分 基金份额持有人服务...... 141
第二十二部分 其他应披露事项...... 143
第二十三部分 招募说明书存放及其查阅方式...... 144
第二十四部分 备查文件...... 145

重要提示

1、本基金经中国证监会 2023 年 11 月 24 日证监许可［2023］2686 号文注
册募集。

2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金标的指数为北证 50 成份指数。

（1）样本空间

北证 50 指数样本空间由在审核截止日同时满足以下条件的北交所上市公司证券组成：

1）上市时间超过 6 个月，上市以来日均总市值排名在北交所市场前 5 名且
发行总市值超过 100 亿元的除外；待北交所上市满 12 个月的上市公司证券数量
达 200 只至 300 只后，上市时间调整为超过 12 个月；

2）非退市风险警示及其他风险警示类上市公司证券。

（2）选样方法

北证 50 指数样本按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、价格无明显异常波动或市场操纵的上市公司证券：

1）对样本空间内的证券按照过去六个月的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20%的证券；

2）对剩余证券按照过去六个月的日均总市值由高到低排名，选取排名前 50的证券，构成最新一期北证 50 指数样本。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：http://www.csindex.com.cn。

3、本基金为股票型基金，理论上其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数类似的风险收益特征。

4、本基金投资于证券市场，基金净值会因证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险。投
资本基金可能遇到的风险包括证券市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、操作或技术风险、特有风险、基金管理人职责终止风险、不可抗力风险等。敬请投资人详细阅读本招募说明书“风险揭示”章节，以便全面了解本基金运作过程中的潜在风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

本基金参与存托凭证的投资，有可能出现股价波动较大的情况，投资者有可能面临价格大幅波动的风险。

本基金为股票指数增强基金，以追踪标的指数为投资目标，在基金的投资运作过程中可能面临指数基金特有的风险，包括与指数化投资方式相关的系统性风险、投资替代风险、与标的指数相关的风险（指数编制机构停止服务的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。