公告日期：2024-10-24

泰康中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证
券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：泰康基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰康中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 019974

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 12 月 26 日

报告期末基金份额总额 56,368,736.28 份

投资目标 本基金采用被动式指数化投资，以标的指数的成份券为主要投资
对象来实现对标的指数的有效跟踪，力争实现与标的指数表现一
致的长期回报。

投资策略 本基金将对标的指数采用抽样复制法和动态优化的方式进行投

资，在综合考虑跟踪效果、操作风险、投资可行性等因素的基础
上构建收益特性与标的指数收益率高度相关的投资组合，并根据
基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及同业存单市
场交易特性等情况，对投资组合进行优化调整。

在正常情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则或其他因素
导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟
踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显负面事件面临退
市或违约，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按
照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对
相关成份券进行调整。

指数化投资策略方面，本基金定期跟踪基金组合与标的指数表现
的偏离度，分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、
跟踪误差变化情况及其原因，并优化跟踪偏离度管理方案。

资产配置策略方面，本基金采用抽样复制的方法跟踪标的指数的
业绩表现。在久期匹配、信用等级匹配、期限分布匹配等标准的
基础上，主要通过抽样优选标的指数成份券和通过灵活选取关键
特征类似的非成份券进行投资组合的构建。抽样优选标的指数成
份券主要是在综合考虑流动性、收益性、剩余久期、……
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