公告日期：2024-10-25

华商中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期
证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华商基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

华商中证同业存单 AAA 指数 7 天持有 2024 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日至 09 月 30 日。

§2 基金产品概况

基金简称 华商中证同业存单 AAA 指数 7 天持有

基金主代码 019964

交易代码 019964

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 3 月 1 日

报告期末基金份额总额 1,330,589,478.67 份

本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律
投资目标 约束和数量化的风险管理手段，以实现对标的指数的
有效跟踪。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化
的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成
份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造
与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对
标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力
争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，将年化
投资策略 跟踪误差控制在 2%以内。如因标的指数编制规则调整
等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了
上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误
差进一步扩大。

当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违
约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理
人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程

华商中证同业存单 AAA 指数 7 天持有 2024 年第 3 季度报告

序后及时对相关成份券进……
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