公告日期：2024-01-19

国投瑞银顺轩 30 天持有期债券型证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：徽商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年一月十九日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人徽商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 11 月 17 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国投瑞银顺轩 30 天持有期债券

基金主代码 019945

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 11 月 17 日

报告期末基金份额总额 3,991,128,883.63 份

本基金在严格控制风险的基础上，通过积极主动的

投资目标 投资管理，力争为投资人实现超越业绩比较基准的

投资业绩。

1、基本价值评估：债券基本价值评估的主要依据是

均衡收益率曲线。本基金基于均衡收益率曲线，计

投资策略 算不同资产类别、不同剩余期限债券品种的预期超

额回报，并对预期超额回报进行排序，得到投资评

级。在此基础上，卖出内部收益率低于均衡收益率

的债券，买入内部收益率高于均衡收益率的债券。

2、债券投资策略：主要包括久期策略、收益率曲线

策略、类别选择策略、个券选择策略和信用债（含

资产支持证券，下同）投资策略。在不同的时期，

采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同，

具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程

度。

本基金主动投资信用债的信用评级应在 AA+级及

以上。其中，主动投资于 AA+级债券的比例合计不

超过信用债资产的 50%，主动投资于 AAA 级债券

的比例合计不低于信用债资产的 50%。

3、国债期货投资管理：为更好地实现投资目标，本

基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，

适度运用国债期货等金融衍生品。本基金利用金融

衍生品合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特

点，提高投资组合的运作效率。

4、组合构建及调整：基金管理人设有固定收益部，

结合各成员债券研究和投资管理经验，评估债券价

格与内在价值偏离幅度是否可靠，据此构建债券投

资组合。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×90%+银行活期

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