公告日期：2024-10-25

恒生前海中债 0-3 年政策性金融债指数证
券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：恒生前海基金管理有限公司

基金托管人：苏州银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人苏州银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 恒生前海中债 0-3 年政策性金融债

基金主代码 019841

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 11 月 22 日

报告期末基金份额总额 1,954,778,341.66 份

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得
与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差
的最小化。

投资策略 本基金采用抽样复制和动态最优化的方法为主，选取标
的指数成份券和备选成份券中流动性较好的证券，或选
择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相
似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

业绩比较基准 中债-0-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存
款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高
于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所
代表的债券市场相似的风险收益特征。

基金管理人 恒生前海基金管理有限公司

基金托管人 苏州银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 恒生前海中债 0-3 年政策性 恒生前海中债 0-3 年政策性
金融债 A 金融债 C

下属分级基金的交易代码 019841 019842

报告期末下属分级基金的份额总额 1,840,555,242.97 份 114,223,098.69 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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