公告日期：2024-10-25

景顺长城上证科创板50成份指数增强型证
券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：国信证券股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人国信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 景顺长城上证科创板 50 成份指数增强

基金主代码 019767

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 5 月 28 日

报告期末基金份额总额 205,213,048.94 份

投资目标 本基金为增强型指数基金，在力求有效跟踪标的指数，
控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟
踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过

7.75%的基础上，结合量化方法追求超越标的指数的业绩
水平。

投资策略 （一）资产配置策略

本基金为指数基金，股票投资比例范围为基金资产的

90%－95％，大类资产配置不作为本基金的核心策略。一
般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量
系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、
流动性要求、申购赎回以及分红等因素后，对基金资产
配置做出合适调整。

（二）股票投资策略

本基金作为增强型的指数基金，一方面采用指数化被动
投资以追求有效跟踪标的指数，另一方面采用量化模型
调整投资组合力求超越标的指数表现。

1、指数化被动投资策略

指数化被动投资策略参照标的指数的成份股、备选成份
股及其权重，初步构建投资组合，并按照标的指数的调

整规则作出相应调整，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范
围，基金管理人应采取合理措施避免跟……
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