公告日期：2023-11-17

交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有
期证券投资基金

招募说明书

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

二〇二三年十一月

重要提示

交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（以下简称“本基 金”）经2023年9月11日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监 许可【2023】2203号文准予募集注册。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价 值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价 格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投 资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分 考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等 投资行为作出独立决策。投资人根据所持有基金份额享受基金的收益，但同时也 需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因受到经济因素、政 治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险；基金管理人 在基金管理运作过程中产生的基金管理风险；流动性风险（包括实施侧袋机制时 的特定风险）；交易对手违约风险；本基金投资策略所特有的指数化投资风险； 本基金的特有风险；本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价 可能不一致的风险；其他风险等等。其中指数化投资风险主要包括：标的指数回 报与同业存单市场平均回报偏离的风险、标的指数下跌的风险、基金跟踪偏离风 险、标的指数变更的风险、标的指数计算出错的风险、跟踪误差控制未达约定目 标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份券停牌或违约的风险等。

本基金可投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险，基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资，请基金份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的基金净值波动在内的各项风险。

本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。当同业存单的发行主体出现违约时，本基金可能面临无法收取投资收益甚至损失
本金的风险；当本基金投资的同业存单发行主体信用评级发生变动不再符合法规规定或基金合同约定时，基金管理人将需要在规定期限内完成调整，可能导致变现损失；金融市场利率波动会导致同业存单市场的价格和收益率的变动，从而影响本基金投资收益水平。

本基金对于每份基金份额设置 7 天最短持有期，同时，本基金开始办理赎回业务前，投资者不能提出赎回或转换转出申请。本基金开始办理赎回业务后，自基金合同生效日（对于认购份额而言）或基金份额申购确认日（对于申购份额而言）至该日后的 6 天内（不含当日），投资者不能提出赎回或转换转出申请；该日后的第 6 天起（如为非工作日则顺延至下一工作日），投资人可就该基金份额提出赎回或转换转出申请。因此，对于基金份额持有人而言，存在投资本基金后在最短持有期内无法赎回的风险。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 1 个月开始办理赎回，在本基金开始办理赎回前，即使最短持有期已届满，但投资者仍然面临不能赎回及转换出的风险。

本基金预期风险与预期收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市 场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数以及 标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。本基金为指数基金，投资者投资于 本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或 违约等潜在风险。详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。

基金合同生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者 基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人提前终止基金合同，不需召开基 金份额持有人大会。因此，投资人面临基金合同可能提前终止风险。

本基金标的指数为中证同业存单AAA指数。

1、选样空间

中证同业存单AAA指数选取银行间市场上市的主体评级为AAA、发行期限1 年及以下的同业存单作为指数样本，以反映AAA级同业存单的整体表现。

2、选样方法

（1）种类：……
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