公告日期：2024-10-25

摩根中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 摩根中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 019683

交易代码 019683

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 12 月 18 日

报告期末基金份额总额 282,570,871.44 份

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与
投资目标 标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最
小化。

（一）资产配置策略

本基金将在降低跟踪误差和控制流动性风险的前提下构
投资策略

建指数化的投资组合。本基金投资于同业存单的比例不低
于基金资产的 80%，投资于标的指数成份券和备选成份券

的比例不低于非现金基金资产的 80%。

（二）抽样复制策略

本基金按待偿期将可投资同业存单进行分层，综合考虑同
业存单发行人的信用资质、存单流动性及可获得性，在每
个分层中选取一定数量个券，分配权重，使得组合每个分
层的权重占比与指数保持一致。本基金将定期对投资组合
进行调整，以确保组合总体特征与标的指数相似，并缩小
跟踪误差。当发生较大的申购赎回、组合中同业存单派息、
存单到期以及市场波动剧烈等情况，导致投资组合与标的
指数出现偏离，本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、
偏离程度等因素，对投资组合进行不定期的动态调整以缩
小跟踪误差。

（三）替代性策略

基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他存单
和债券构建替代组合，本基金将选取与成份券久期相近、
剩余期限基本匹配的存单和债券进行替代。在力求跟踪误
差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，如久期管理、
期限结构配置、类别配置、骑乘、息差等优化策略对基金
资产进行调整，降低交易成本，以期在规定的风险承受限
度之内，尽量缩小跟踪误差。

（四）资产支持证券投资策略

本基金将在严格控制组合投资风险的前提下投资于资产
支持证券。本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资
产的构成及质量等因素，主要从资产池信用状况、违约相
关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增强方式、
利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况
进行评估，在严格控制风险的情况下，确定资产合理配置
比例，在保证资产安全性的前提条件下，以期获得长期稳
定收益。

中证同业存单 AAA 指数收益率×95%+银行人民币一年定
业绩比较基准

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