公告日期：2023-12-26

摩根中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

证券投资基金

招募说明书(更新)

注册文号：中国证监会证监许可[2023]2204 号文

注册日期：[2023 年 9 月 11 日]

基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

【重要提示】

1、本基金于 2023 年 9 月 11 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】
2204 号文注册。

2、基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应当认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

3、本基金的标的指数为中证同业存单 AAA 指数。

（1）样本空间

中证同业存单 AAA 指数样本由在银行间市场上市的主体评级为 AAA、发
行期限 1 年及以下的同业存单组成，以反映信用评级为 AAA 的同业存单的整体表现。

（2）样本选取方法

中证同业存单 AAA 指数样本由满足以下条件的同业存单构成：

1）种类：在银行间市场上市的同业存单，币种为人民币；

2）发行期限：1 年及以下；

3）主体评级：AAA；

4）付息方式：贴现式、或固定利率付息、或一次还本付息。

（3）指数计算

中证同业存单 AAA 指数采用派许加权综合价格指数方法计算，计算公式为：

报告期指数=（报告期样本总市值+报告期样本派息及再投资）/除数×100
其中，报告期样本总市值=Σ[（净价+应计利息）×发行量×权重因子]。
权重因子介于 0 和 1 之间，以使单一发行人权重不超过 8%

该指数计算用价格为中证估值价格，其他计算用基础数据、除数调整参见计算与维护细则。

有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中证指数有限公司官方网站（http://www.csindex.com.cn/）。

4、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券发行违约违规或停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。

本基金对每份基金份额设置 7 天的最短持有期，对投资者存在流动性风险。
本基金主要运作方式设置为允许投资者每个开放日申购，但对于每份基金份额设定最短持有期限，最短持有期限内基金管理人不就该基金份额办理赎回或转换转出确认。即投资者要考虑在最短持有期限届满前资金不能赎回或转换转出的风险。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 1 个月开始办理赎回，对投资者存
在流动性风险。投资者可能面临基金份额在基金合同生效之日起 1 个月内不能赎回或转换转出的风险。

本基金可参与资产支持证券的投资。存在因投资资产支持证券而带来的风险，包括价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。

本基金为主要投资于中证同业存单 AAA 指数成份券及其备选成份券的混合
型基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的相关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的
特定风险。

本基金预期风险与预期收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。

请个人投资者阅读并充分了解《摩根基金管理（中国）有限公司用户隐私政策》（https://www.cifm.com/service/ETguide/rules/201908/t20190822_……
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