公告日期：2024-04-19

鹏华智投 800 混合型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 26 日（基金合同生效日）起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华智投 800 混合

基金主代码 019600

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 1 月 26 日

报告期末基金份额总额 69,751,300.94 份

投资目标 本基金以数量化投资方法为基础，在有效控制投资组合
风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报，
实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 1、资产配置策略

本基金将密切关注宏观经济走势，深入分析货币和财政
政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场
走势等，综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和
风险收益特征等因素，在固定收益类资产和权益类资产
等资产类别之间进行动态配置，确定资产的最优配置比
例。

2、股票投资策略

本基金业绩比较基准中股票资产部分以中证 800 指数为
基准指数，通过“自上而下”的行业配置策略和“自下
而上” 的量化选股策略，在纪律化模型约束下，根据
市场变化趋势，对模型进行动态调整，力求获得超越业
绩比较基准的投资回报。

（1）行业配置策略

本基金将在中证 800 指数的行业配置基础上进行优化，

通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向及改革进程和经济周期调整的深入研究，结合成长投资的理念对行业进行筛选，在基金整体风险水平可控的前提下，实现各行业的合理配置和优化。
（2）量化选股策略
本基金将以多因子选股策略构建股票投资组合。多因子选股策略的信息主要来自于基本面、预期数据、市场交易数据等，每一类信息代表一种选股逻辑。在不同的市场环境下，选股逻辑会有不同的侧重点。基于不同的选股逻辑，构建个股维度的多……
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