公告日期：2024-11-29

达诚基金管理有限公司
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期
证券投资基金更新招募说明书

基金管理人：达诚基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

二零二四年十一月

重要提示

达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（以下简称“本基金”）于【2023】年【9】月【5】日获中国证券监督管理委员会证监许可【2023】2057号文准予注册募集。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金标的指数为中证同业存单 AAA 指数，指数代码：931059，由中证指数
有限公司编制。标的指数以 2014 年 12 月 31 日为基日，以 100 点为基点。有关
标的指数具体编制方案及成份券信息详见中证指数有限公司网站，网址：http://www.csindex.com.cn。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资本基金风险详见招募说明书“风险揭示”章节，包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资信用类金融工具引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险，管理风险，市场风险，合规性风险，启用侧袋机制的风险，基金管理人职责终止风险，本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险，其他风险等等。本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券暂停上市、摘牌或违约等潜在风险。

本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数以及标的指数所代表的 AAA 同业存单市场相似的风险收益特征。

本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。当同业存单的发行主体出现违约时，本基金可能面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险；当本基金投资的同业存单发行主体信用评级发生变动不再符合法规规定或基金合同约定时，管理人将需要在规定期限内完成调整，可能导致变现损失；金融市场利率波动会导致同业存单市场的价格和收益率的变动，从而影响本
基金投资收益水平。

基金份额净值可能因市场中的各类投资品种的价格变化而出现一定幅度的波动。投资者购买本基金可能承担净值波动或本金亏损的风险。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金前，应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，自主判断基金的投资价值，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适；投资者应充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。

本基金标的指数为中证同业存单 AAA 指数，其编制方案如下：

1、样本选取方法

中证同业存单 AAA 指数样本由满足以下条件的同业存单构成：

（1）种类：在银行间市场上市的同业存单，币种为人民币；

（2）发行期限：1 年及以下；

（3）主体评级：AAA；

（4）付息方式：贴现式、或固定利率付息、或一次还本付息。

2、指数计算

中证同业存单 AAA 指数采用派许加权综合价格指数方法计算，计算公式为：
报告期指数＝（报告期样本总市值+报告期样本派息及再投资）/除数×100
其中，报告期样本总市值＝∑[（净价+应计利息）×发行量×权重因子]。
权重因子介于 0 和 1 之间，以使单一发行人权重不超过 8%。

该指数计算用价格为中证估值价格，其他计算用基础数据、除数调整参见计算与维护细则。

3、指数样本和权重调整

中证同业存单 AAA 指数样本每个交易日调整一次。满足条件的新发同业存
单自上市次日起进入指数。权重因子随样本调整而调整。样本发生其他事件，参照计算与维护细则处理。

有关标的指数具体编制方案及成份券信息相关信息以中证指数有限公司网
站披露为准，网址：www.csindex.com.cn。

本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具，……
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