公告日期：2024-10-18

招商 CFETS 银行间绿色债券指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）
基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：北京银行股份有限公司

截止日：2024 年 9 月 29 日

重要提示

招商 CFETS 银行间绿色债券指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督
管理委员会 2023 年 9 月 11 日《关于准予招商 CFETS 银行间绿色债券指数证券投资基金注册
的批复》（证监许可〔2023〕2113 号）注册公开募集。本基金的基金合同于 2023 年 10 月
19 日正式生效。本基金为契约型开放式。

招商基金管理有限公司（以下称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招 募说明书经 中国证监会注册，中 国证监会对本基金募集 的注册，并不表明其对本基金的投 资价值和市 场前景做出实质性判断 或保证， 也不表明投 资于本基金没有风险。投资者应当 认真阅读基 金招募说明书、基金合 同、基金产品资料概 要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

基金管理人依照恪尽职守 、诚实信 用、谨慎勤勉的原则 管理和运用基金财产 ，但不保证基金一定盈利，也不保 证最低收益 。当投资人赎回时，所 得或会高于或低于投 资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问，应寻求独立及专业的财务意见。

本基金投资于证券市场， 基金净值 会因为证券市场波动 等因素产生波动，投 资者在投资本基金前，应全面了解 本基金的产 品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理 性判断市场，并承担基金投资中出 现的各类风 险，包括证券市场风险 、流动性风险、信用 风险、管理风险、本基金特定风险 、启用侧袋 机制的风险、风险收益 特征表述与销售机构 基金风险评价可能不一致的风险、其他风险等。本基金的具体风险详见“风险揭示”章节。

本基金投资资产支持证券 ，资产支 持证券是一种债券性 质的金融工具。资产 支持证券的风险主要包括资产风险 以及证券化 风险。资产风险源于资 产本身，包括信用风 险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等。

本基金可投资国债期货等 金融衍生 品，金融衍生品是一 种金融合约，其价值 取决于一种或多种基础资产或指数 ，其评价主 要源自于对挂钩资产的 价格与价格波动的预 期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。

本基金的投资范围包括债 券回购， 债券回购为提升基金 组合收益提供了可能 ，但也存在一定的风险。如发生债 券回购交收 违约，质押券可能面临 被处置的风险，因处 置价格、数量、时间等的不确定，可能会给基金资产造成损失。

本基金为指数基金，投资 者投资于 本基金面临跟踪误差 控制未达约定目标、 指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等潜在风险，具体详见“风险揭示”章节。

当本基金持有特定资产且 存在或潜 在大额赎回申请时， 基金管理人履行相应 程序后，可以启动侧袋机制，具体 详见基金合 同和本招募说明书“侧 袋机制”等有关章节 。侧袋机制实施期间，基金管理人 将对基金简 称进行特殊标识，并不 办理侧袋账户的申购 赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

投资者在投资本基金前， 需充分了 解本基金的产品特性 ，并承担基金投资中 出现的各类风险。

基金的过往业绩并不预示 其未来表 现。基金管理人所管 理的其它基金的业绩 并不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在进行投资决策前，应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、 投资经验、 资产状况等判断基金是 否和投资人的风险承 受能力相适应。

《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募 说明书，并 登载在规定网站上。基 金招募说明书其他信 息发生变更的，基金管理人至少每 年更新一次 。基金终止运作的，基 金管理人可以不再更 新基金招募说明书。

本基金标的指数为 CFETS 银行间绿色债券指数。

样本券筛选规则：

（1）债券类型：在银行间市场上市交易的绿色债券，包括但不限于企业债、中期票据、短期融资券等在银行间市场上市交易的债券类型，不包含资产支持证券和资产支持票据。
（2）剩余期限：1 个月及以上。

（3）……
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