公告日期：2024-07-18

招商 CFETS 银行间绿色债券指数证券
投资基金 2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：北京银行股份有限公司

送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024 年7月17日复核了本
报告中的财务指标、净值 表现和投资 组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商 CFETS 银行间绿色债券指数

基金主代码 019565

交易代码 019565

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 10 月 19 日

报告期末基金份额总额 3,990,000,503.66 份

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标
投资目标 的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.35%，将年化跟踪误差控制在 4%以内。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，
投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份
券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特
征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对
投资策略 值不超过 0.35%，将年化跟踪误差控制在 4%以内。如因标的
指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪
误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟
踪误差进一步扩大。

本基金其它投资策略包括：其他债券投资策略、国债期货投
资策略。

业绩比较基准 CFETS 银行间绿色债券指数（全价）收益率×95%+中国人
民银行人民币活期存款利率（税后）×5%

本基金是债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票
风险收益特征 型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资
于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风
险收益特征。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 北京银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 招商 CFETS 银行间绿色债券 招商 CFETS 银行间绿色债券
指数 A 指数 C

下属分级基金的交易代码 ……
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