公告日期：2024-10-24

中银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十四日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中银中证 500 指数增强型发起

基金主代码 019553

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 12 月 26 日

报告期末基金份额总额 33,565,114.33 份

本基金为股票指数增强型基金，在力求对标的指数进行有

投资目标 效跟踪的基础上，追求实现超越业绩比较基准的投资回

报，谋求基金资产的长期增值。

本基金为指数增强型基金，以中证 500 指数为标的指数，

基金股票投资方面主要采用指数增强量化投资策略。力争

控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪

投资策略

偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%，

以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。

如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟

踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟

踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制

机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人

利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在指数

中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策

略，通过提请召开临时投资决策委员会，及时对投资组合

进行相应调整。

业绩比较基准 中证 500 指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

本基金为股票型指数增强基金，其预期风险和预期收益高

于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金可投

风险收益特征 资港股通标的股票，将面临需承担汇率风险、境外市场风

险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以

及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 中银基金管理……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。