公告日期：2024-01-16

中银中证 500 指数增强型发起式证券投资
基金更新招募说明书

（2024 年第 1 号）

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

二〇二四年一月

重要提示

本基金经2023 年9月 5日中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2076 号文募集注册。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金的标的指数为中证500指数，英文简称：CSI 500。指数编制方法如下：

1、指数基日和基点

以2004年12月31日为基日，以1000点为基点。

2、样本选取方法

（1）样本空间

同沪深300指数的样本空间

（2）选样方法

1）在样本空间中剔除沪深300指数样本以及过去一年日均总市值排名前300的证券；
2）对样本空间内剩余证券按照过去一年日均成交金额由高到低排名，剔除排名后20%的证券；

3）将剩余证券按照过去一年日均总市值由高到低进行排名，选取排名前500的证券作为指数样本。

（3）指数计算

指数计算公式为：

报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000

其中，调整市值＝Σ(证券价格×调整股本数)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。

（4）指数样本和权重调整

1）定期调整

中证500指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过10%。定期调整设置缓冲区，日均成交金额排名在样本空间的剩余证券（剔除沪深300指数样本及过去一年日均总市值排名前300
名的证券后）前90%的老样本可参与下一步日均总市值排名；日均总市值排名在400名之前的新样本优先进入，排名在600名之前的老样本优先保留。定期调整时设置备选名单，备选名单中证券数量一般为指数样本数量的5%。

2）临时调整

特殊情况下将对中证500指数进行临时调整，当发生临时调整时，由最近一次指数定期调整时备选名单中排名最高的证券替代被剔除的证券。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

投资者可通过中证指数官网（http://www.csindex.com.cn/zh-CN）免费查阅指数相关信息，包括指数概要、编制方法、指数行情、收益表现、临时变动、成份股列表等。

投资有风险，投资者根据所持有的基金份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，并承担基金投资中出现的各类风险，包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，基金投资过程中产生的操作风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险，等等。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

本基金为股票型指数增强基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金可投资港股通标的股票，将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

本基金为增强指数基金，增强性积极投资的风险主要体现为基金经理为了获得超越指数的投资回报，通过采用积极投资的手段增加投资组合的风险度。在基金投资组合的风险度高于指数的情况下，其投资收益率可能高于指数收益率，但也有可能低于指数收益率，其中存在一定的不确定性。

本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等相关的风险。

本基金可以投资于沪港股票市场交易互联互通机制允许买卖……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。