公告日期：2024-07-18

浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
2024年第2季度报告

2024年06月30日

基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2024年07月18日

§1 重要提示

浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年07月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有

基金主代码 019443

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年11月21日

报告期末基金份额总额 117,596,775.76份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误
差的最小化。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制的方法，
投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份
券和备选成份券，或选择非成份券或备选成份
券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相
似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
投资策略 基金管理人通过评估投资组合整体与标的指数
的偏离情况，动态对投资组合进行调整及优化，
以确保组合总体特征与标的指数相似，并控制
跟踪误差。

本基金运作过程中，当标的指数成份券和备选
成份券发生明显负面事件面临违约风险，且指
数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当

按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内
部决策程序后及时对相关成份券和备选成份券
进行调整。在正常市场情况下，力争日均跟踪
偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超
过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致
跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合
理措施避免跟踪误差进一步扩大。

1、同业存单指数化投资策略

（1） 投资组合……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。