公告日期：2024-07-31

易方达中证 500 质量成长交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金

更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：国信证券股份有限公司

二〇二四年七月

重要提示

1、本基金根据 2023 年 8 月 23 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达中证 500
质量成长交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接基金注册的批复》（证监许可【2023】
1829 号）进行募集。本基金基金合 同于 2023 年 9 月 21 日正式生效。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险 。

基金 管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。

3、本基金标的指数 为中证 500 质量成长指数。

（1）样本空间：中证 500 指数样本；

（2）选样方法：

1）剔除过去三年净 利润变化为负的证券；

2）剔除过去一年净 利润为负的证券；

3） 对剩余证券按照盈余波动率进行升序排列，剔除排名后 20%的证券。其中，盈余波
动率=过去 12 个 季度 ROE 的标准差；

4）对剩余证券计算其质量指标，各指标具体计算公式如下：a、盈利能力=ROE 对 Ln(PB)
回归残差值；b、成 长能力=SUE 和∆ROE 两个指标标准化 Z 值的均值。其中，SUE=（单季度净利 润−预期净利润）/过去 8 个季度净利润同比变化的标准差。预期净利润=去年同期单季度实际净利润+过去 8 个季度净利润同比变化的均值；∆ROE=季度 ROE 变化值；c、盈利质量=（经营活动现金净流量−营业利润）/最新财报总资产；d、财务杠杆=过去一年经营活动现金流量/最新财报总 负债；

5）区 分金融行业与非金融行业，分别计算上述指标的标准化 Z 值，据此计算各个证券
的综合得分，具体如 下：

综合得分(非金融行业)=[3 0%×Z(盈利能力)+35% ×Z(成长能力)+25% ×Z( 盈利质量) + 10%×Z( 财务杠杆)]/ √0.285

综合得分(金融行业)=[50%×Z(盈利能力)+50%×Z(成长能力))]/√0.5；

6）选取综合得分最 高的 100 只证券作为指数样本。

（3）指 数计算：指数计算公 式为：报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000。
其中 ，调整市值＝∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方 法参见中证指数有限公司网站发布的计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间，以使样 本采用综合得分调整后的自由流通市值加权，单个样本权重不超过 10%，单个行业权重不超过 25%。

标 的 指 数 具 体 编制 方案 及成 份股 信息 详见 中证 指数 有限 公司网站，网址：
www.csindex.com.cn。

4、本 基金为易方达中证 500 质量成长交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“目
标 ETF”）的联接基金，投资于目标 ETF 的资产不低于基金资产净值的 90%，其投资目标是紧密 跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金投资于证券市场，基金净 值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读 本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品 的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。

投资本基金可能遇到的主要风险包括：本基金特有风险、市场风险、流动性风险、管理风险、税 收风险、 本基金法律 文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可 能不一致的风险及其他风险等。本基金特有风险包括：（1）指数化投资的风险，包括标的指数回 报与股票市场平均回 报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数发布时间较短的 风险、成份股停牌的风险、基金收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险、跟踪误差控制未 达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险；（2……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。