公告日期：2024-06-17

易方达中证 500 质量成长交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金

更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：国信证券股份有限公司

二〇二四年六月

重要提示

1、本基金根据 2023 年 8 月 23 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达中证 500
质量成长交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接基金注册的批复》（证监许可【2023】
1829 号）进行募集。本基金基金合 同于 2023 年 9 月 21 日正式生效。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险 。

基金 管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。

3、本基金标的指数 为中证 500 质量成长指数。

（1）样本空间：中证 500 指数样本；

（2）选样方法：

1）剔除过去三年净 利润变化为负的证券；

2）剔除过去一年净 利润为负的证券；

3） 对剩余证券按照盈余波动率进行升序排列，剔除排名后 20%的证券。其中，盈余波
动率=过去 12 个 季度 ROE 的标准差；

4）对剩余证券计算其质量指标，各指标具体计算公式如下：a、盈利能力=ROE 对 Ln(PB)
回归残差值；b、成 长能力=SUE 和？ROE 两个指标标准化 Z 值的均值。其中，SUE=（单季度净利 润？预期净利润）/过去 8 个季度净利润同比变化的标准差。预期净利润=去年同期单季度实际净利润+过去 8 个季度净利润同比变化的均值；？ROE=季度 ROE 变化值；c、盈利质量=（经营活动现金净流量？营业利润）/最新财报总资产；d、财务杠杆=过去一年经营活动现金流量/最新财报总 负债；

5）区 分金融行业与非金融行业，分别计算上述指标的标准化 Z 值，据此计算各个证券
的综合得分，具体如 下：

综合得分(非金融行业)=[3 0%×Z(盈利能力)+35% ×Z(成长能力)+25% ×Z( 盈利质量) + 10%×Z( 财务杠杆)]/ √0.285

综合得分(金融行业)=[50%×Z(盈利能力)+50%×Z(成长能力))]/√0.5；

6）选取综合得分最 高的 100 只证券作为指数样本。

（3）指 数计算：指数计算公 式为：报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000。其中 ，调整市值＝∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方 法参见中证指数有限公司网站发布的计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间，以使样 本采用综合得分调整后的自由流通市值加权，单个样本权重不超过 10%，单个行业权重不超过 25%。

标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司官方网站，网址：www.csindex.com.cn。

4、本 基金为易方达中证 500 质量成长交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“目
标 ETF”）的联接基金，投资于目标 ETF 的资产不低于基金资产净值的 90%，其投资目标是紧密 跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金投资于证券市场，基金净 值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读 本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品 的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的 各类风险。

投资本基金可能遇到的主要风险包括：本基金特有风险、市场风险、流动性风险、管理风险、税 收风险、 本基金法律 文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可 能不一致的风险及其他风险等。本基金特有风险包括：（1）指数化投资的风险，包括标的指数回 报与股票市场平均回 报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数发布时间较短的 风险、成份股停牌的风险、基金收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险、跟踪误差控制未 达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险；（2）联接基金的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。