公告日期：2024-04-20

财通中证1000指数增强型证券投资基金2024年第1季度报告

2024年03月31日

基金管理人:财通基金管理有限公司

基金托管人:广发证券股份有限公司

报告送出日期:2024年04月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 财通中证1000指数增强

场内简称 -

基金主代码 019270

交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年11月07日

报告期末基金份额总额 248,691,873.45份

本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行
投资目标 有效跟踪的基础上，结合增强型的投资方法，进行
积极的组合管理和风险控制，力求实现超越标的指
数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。

1、股票投资策略

本基金属于指数增强型股票基金，力求控制本基金
净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离
度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.7
投资策略 5%；同时通过量化策略进行投资组合管理，力争
实现超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产
的长期增值。如因指数编制规则调整或其他因素导
致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理
人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一

步扩大。
（1）指数投资策略
指数投资策略参照标的指数的成份股、备选成份股及其权重，初步构建投资组合，并按照标的指数的调整规则作出相应调整。
（2）指数增强策略
本基金为股票型指数增强基金，主要利用全市场多因子选股模型，在保持对基准指数紧密跟踪的前提下力争实现对基准指数长期超越。
1）多因子alpha模型——股票超额回报预测
多因子alpha模型以中国股票市场较长期的回测研究为基础，结合前瞻性市场判断，用精研的多个因子捕捉市场有效性暂时缺失之处，以多因子在不同个股上的不同体现估测个股的超值回报。概括来讲，本基金alpha模型的因子可归为如下几类：价值（value）、质量（quality）、动量（momentum）、成长（growth）、市场预期等等。其中，本基金将侧重从基本面投资角度出发，参考市盈率、市净率、市销率、PEG 、EV/EBITDA等估值指标，优选价值相对其成长能力被低估的上市公司构成股票池。公司的量化投研团队会持续研究市场的状态以及市场变化，并对模型和模型所采用的因子做出适当更新或调整。
多因子alpha模型利用长期积累并最新扩展的数据库，科学地考虑了大量的各类信息，包括来自市场各类投资者、公司各类报表、分析师预测等等多方的信息。基金经理根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出……
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