公告日期：2024-12-03

国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金
更新招募说明书

（2024 年第一号）

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

目 录

重要提示...... 1

第一部分 绪言......5

第二部分 释义......6

第三部分 基金管理人......12

第四部分 基金托管人......23

第五部分 相关服务机构......26

第六部分 基金的募集......28

第七部分 基金合同的生效......33

第八部分 基金份额的申购与赎回......34

第九部分 基金的投资......46

第十部分 基金的业绩......58

第十一部分 基金的财产......59

第十二部分 基金资产估值......60

第十三部分 基金的收益与分配......66

第十四部分 基金费用与税收......68

第十五部分 基金的会计与审计......71

第十六部分 基金的信息披露......72

第十七部分 侧袋机制......80

第十八部分 风险揭示......82

第十九部分 基金的终止与清算......94

第二十部分 基金合同内容摘要......96

第二十一部分 托管协议内容摘要......113

第二十二部分 对基金份额持有人的服务......133

第二十三部分 其他应披露事项......134

第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式......135

第二十五部分 备查文件......136

重要提示

1、本基金经中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月 15 日证监许可【2023】1785
号文注册募集。本基金的基金合同生效日为 2023 年 9 月 5 日。

2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

3、本基金标的指数为富时中国国企开放共赢指数（FTSE China SOE Sustainable
Prosperity Index）。

富时中国国企开放共赢指数由 100 只成分股构成，包括 80 个 A 股公司和 20 个在
香港上市的中国公司。

（1）合资格证券

1）符合资格纳入标的指数的证券包括：

富时中国 A 股自由流通指数的成分股（A 股）中在国务院国资委旗下的国有
企业

富时新兴市场指数未被美国行政命令移除的成分股（仅限 H 股和红筹股）中
在国务院国资委旗下的国有企业，并且是港股通的合格股票

中国国企股票名单将由富时罗素每年九月份进行年度审核。

2）对于同时有 A 股和 H 股的公司而言，如果其 A 股和 H 股皆符合纳入资格，
则标的指数仅纳入其 A 股。

（2）成份股的选取

合资格的 A 股和合资格的香港上市股各自组成相应的选股样本空间。符合资格的公司经由总营收和三个风格因子进行筛选：质量、低波动率和股息率。在每个待选取的股票池，符合资格的公司将按各自的总得分降序排列。

在初始创建时，得分最高的前 80 只 A 股和得分最高的前 20 只香港上市股构成该
指数的成分股。

（3）权重分配

成分股的权重占比通过调整总营收的比重确定，并向海外营收和绿色营收以及三个风格因子（即质量、低波动率和股息率）倾斜。

单个成分股的权重上限为 15%。H 股和红筹股的权重总和上限为 15%。

上述富时中国国企开放共赢指数编制方案的中文介绍仅供参考和方便之用，有可能无法反映富时中国国企开放共赢指数编制方案的全部内容。有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见 https://www.ftserussell.cn。

4、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：系统性风险、非系统性风险、运作管理风险、流动性风险、本基金特定风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险和其他风险等。
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。