公告日期：2024-12-16

大成深证成长 40 交易型开放式指数证 券投资基金联接基金更新招募说明书
基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二〇二四年十二月

重要提示

大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金经中国证监会 2010 年 10 月
27 日证监许可【2010】1478 号文核准募集，本基金的基金合同已于 2010 年 12 月 21 日正式
生效。本基金为深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金的联接基金，将绝大部分基金财产投资于深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金，实现对标的指数的紧密跟踪，追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本更新的招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本基金为深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金的联接基金，二者既有联系也有
区别：（1）在基金的投资方法方面，深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金主要采取完全复制法，直接投资于标的指数的成份股；而本基金则采取间接的方法，通过将绝大部分基金财产投资于深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金，实现对标的指数的紧密跟踪。（2）在交易方式方面，投资者既可以像股票一样在交易所市场买卖深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金，也可以按照最小申赎单位和申购赎回清单的要求，以实物形式申赎深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金；而本基金则像普通的开放式基金一样，通过基金管理人及代销机构按未知价法进行基金的申购与赎回。本基金与深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金业绩表现可能出现差异。可能引发差异的因素主要包括：（1）法规对投资比例的要求。深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金可将全部或接近全部的基金资产，用于跟踪标的指数的表现；而本基金作为普通的开放式基金，仍需将不低于基金资产净值 5%的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券。（2）申购赎回的影响。深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金采取实物申赎的方式，申购赎回对基金净值影响较小；而本基金申赎采取现金方式，投资者申购赎回行为对基金净值产生的影响相对较大。

本基金标的指数为深证成长 40 价格指数。

（1）指数样本空间

在深圳证券交易所上市交易且满足下列条件的所有 A 股：

1）非 ST、*ST 股票；

2）上市时间超过 6 个月；

3）公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题；

4）公司最近一年经营无异常、无重大亏损；

5）考察期内股价无异常波动。

（2）选样方法

1）计算成长因子得分

成长因子得分为以下 4 项指标经标准化后相加之和。

①单季度扣非净利润增长加速度：

基于二次方程푃 푟 표   = � ×  2 + � ×  + � ，将
单季度扣非归母净利润（푃 푟 표  ）对季度变量（ ）回归，取二次项
系数� 作为单季度利润增长加速度的估计值；

②最近一季度标准化预期外盈利（SUE）：

푆 � = (푃 푟 표  − 푃 푟 표  )/�

其 中 ， 푃 푟 표  为 最 近 一 季 度 实 际 扣 非 净 利 润 ；
푃 푟 표  为最近一季度预期扣非净利润，等于去年同季度实际扣非净利润
加上最近 8 个季度扣非净利润同比变化的均值；� 为最近 8 个季度扣非净利润同比变化的
标准差

③最近一季度扣非 ROE 同比变化值；

④一致预期净利润季度环比增长率。

2）计算动量因子得分

动量因子得分为以下 2 项指标经标准……
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