公告日期：2023-10-20

大成深证成长 40 交易型开放式指数证 券投资基金联接基金更新招募说明书
基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二〇二三年十月

重要提示

大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金经中国证监会 2010 年 10 月

27 日证监许可【2010】1478 号文核准募集，本基金的基金合同已于 2010 年 12 月 21 日正式
生效。本基金为深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金的联接基金，将绝大部分基金财产投资于深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金，实现对标的指数的紧密跟踪，追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本更新的招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本基金为深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金的联接基金，二者既有联系也有区别：（1）在基金的投资方法方面，深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金主要采取完全复制法，直接投资于标的指数的成份股；而本基金则采取间接的方法，通过将绝大部分基金财产投资于深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金，实现对标的指数的紧密跟踪。（2）在交易方式方面，投资者既可以像股票一样在交易所市场买卖深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金，也可以按照最小申赎单位和申购赎回清单的要求，以实物形式申赎深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金；而本基金则像普通的开放式基金一样，通过基金管理人及代销机构按未知价法进行基金的申购与赎回。本基金与深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金业绩表现可能出现差异。可能引发差异的因素主要包括：（1）法规对投资比例的要求。深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金可将全部或接近全部的基金资产，用于跟踪标的指数的表现；而本基金作为普通的开放式基金，仍需将不低于基金资产净值 5%的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券。（2）申购赎回的影响。深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金采取实物申赎的方式，申购赎回对基金净值影响较小；而本基金申赎采取现金方式，投资者申购赎回行为对基金净值产生的影响相对较大。

本基金标的指数为深证成长 40 价格指数。

（1）指数样本空间

在深圳证券交易所上市交易且满足下列条件的所有 A 股：

1. 非 ST、*ST 的股票；

2. 上市时间超过 6 个月；

3. 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题；

4. 考察期内股价无异常波动；

5. 最近一期无亏损。

（2）选样方法

1. 确定入围样本股

（1）计算入围样本股成长因子的变量数值

成长因子包括 3 个变量：主营业务收入增长率、净利润增长率和净资产收益率，其中：
主营业务收入增长率 = 过去 3 年主营业务收入增长率的均值

净利润增长率 = 过去 3 年净利润增长率的均值

净资产收益率 = 当年净资产收益率

（2）计算入围样本股风格 Z 值

计算出每只股票的 3 个变量值之后，在样本空间内对所有 3 个变量值进行标准化 Z 分
处理。

为确保用于标准化处理的市场均值不会因为极值而受到太大影响，计算增长率变量时，先对样本空间内所有股票的数值按照升序排列。对于处在下端 10%或者上端 90%等级的数
值，分别设定为第 10%等级与 90%等级的数值。一只股票的成长 Z 值是 3 个成长因子变量
Z 值的均值。

（3）筛选成长股票

将成长 Z 值最高的 300 只股票按照总市值（观察期内日均总市值，观察期为样本股调
整月前一个月）进行排序，剔除总市值最小的 1/3 的股票后形成入围样本股。即入围样本股数量为 200 只。

2. 指数选样

按照国证行业分类标准，将入围样本股分别归类到 11 个不同板块中。在各个板块内，剔除滚动市盈率过高或者每股收益过低的股票，原则上确保重点板块样本股总权重不低于50%，非重点板块样本股总权重不高于……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。