公告日期：2024-08-14

华泰柏瑞基金管理有限公司

华泰柏瑞中证 1000 指数增强型证券投资基金

更新的招募说明书

2024 年第 1 号

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

二〇二四年八月

华泰柏瑞中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书

重要提示

华泰柏瑞中证 1000 指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2023 年 8 月 15
日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予华泰柏瑞中证 1000 指数增强型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2023]1780 号）的注册，进行募集。本基金的基金合同于 2023 年 09月 19日正式生效。

华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书在中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金的标的指数为中证 1000指数。指数编制方案简介如下：

中证 1000 指数由中证指数有限公司编制并发布，选取中证 800 指数样本以外的规模偏小
且流动性好的 1000 只证券作为指数样本，与沪深 300 和中证 500 等指数形成互补。

（1）样本空间

同中证全指指数的样本空间

（2）选样方法

1）剔除样本空间内中证 800 指数样本及过去一年日均总市值排名前 300 名的证券；

2）将样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20%的证券；

3）将样本空间内剩余证券按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取排名在 1000 名之前的证券作为指数样本。

指数计算公式为：

其中，调整市值＝∑(证券价格×调整股本数)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。

标 的 指 数 具 体 编 制 方 案 及 成 份 股 信 息 详 见 中 证 指 数 有 限 公 司 网 站 ， 网 址 ：
www.csindex.com.cn。

本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对
证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。本基金为指数增强型基金，以中证 1000 指数为标的指数，因此本基金的净值会因中证1000 指数波动而产生波动。本基金在控制组合跟踪误差的基础上力求获得超越标的指数的收益，存在一定的跟踪偏离风险。此外，本基金运用量化模型进行选股，增强投资的结果既可能超越业绩比较基准，也可能落后业绩比较基准。

本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种，本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。

本基金可投资资产支持证券，资产支持证券的风险主要包括与基础资产相关的风险以及与资产支持证券相关的风险。与基础资产相关的风险有信用风险、现金流预测风险和原始权益人的风险等，以及与资产支持证券相关的风险有市场利率风险、流动性风险、评级风险、提前偿付及延期偿付风险等。

本基金可投资于股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品。股指期货是一种挂钩股票指数的金融衍生工具，带有一定的投资杠杆，可放大指数的损益；同时，股指期货可进行反向卖空交易。因此，其投资风险高于传统证券。国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。本基金可投资于股票期权。股票期权交易采用保证金交易的方式，投资者的潜在损失和收益都可能成倍放大，尤其是卖出开仓期权的投资者面临的损失总额可能超过其支付的全部初始保证金以及追加的保证金，具有杠杆性风险。在参与股票期权交易时，应当关注股票现货市场的价格波动、股票期权的价格波动和其他市场风险以及可能造成的损失。

本基金可参与融资及转融通证券出借业务。融资及转融通证券出借业务的风险包括但不限于流动性风险、信用风险、市场风险等，这些风险可……
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