公告日期：2024-04-20

中欧诚悦债券型证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中欧诚悦债券

基金主代码 019123

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 9 月 7 日

报告期末基金份额总额 3,034,708,712.14 份

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越
业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金主要投资于利率债和信用等级为 AAA 的信用债，投资策略包括
以下几个方面：

1、久期策略，根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估，并考
虑在运作周期中所处阶段，确定债券组合的久期配置。

2、收益率曲线策略，首先评估均衡收益率水平，以及均衡收益率曲
线合理形态，然后通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比，评
估不同剩余期限下的价值偏离程度，在满足既定的组合久期要求下，
根据风险调整后的预期收益率大小进行配置，由此形成子弹型、哑铃
型或者阶梯型的期限配置策略。

3、类属配置策略

本基金将在利率预期分析及其久期配置范围确定的基础上，通过情景
分析和历史预测相结合的方法，“自上而下”在债券一级市场和二级
市场，银行间市场和交易所市场，银行存款、信用债、政府债券等资
产类别之间进行类属配置，进而确定具有最优风险收益特征的资产组
合。

4、信用债投资策略

本基金在信用债券的选择时特别重视信用风险的评估和防范。本基金

通过分析宏观经济趋势和信用风险历史情况，判断当前信用债券市场
整体的信用风险水平，从而确定信用债券整体投资比例。

本基金根据信用债券发行人的行业前景、行业地位、财务状况、管理
水平和债务水平等因素，评价信用债券发行人的信用风险，同时根据
信用债券的特别条款，评估信用债券的信用风险。

5、放大策略

放大操作即以组合现有债券为基础，利用买断式回购、质押式回购等
方……
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