公告日期：2024-10-25

中银证券中证同业存单 AAA 指数 7 天持有
期证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：中银国际证券股份有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中银证券中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 019098

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 9 月 19 日

报告期末基金份额总额 1,347,331,349.72 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产
的稳健回报。本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得
与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法为主，
选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的品种，或选择非成
份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实
现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争追求日均
跟踪偏离度的绝对值不超过 0.20%，年化跟踪误差不超过 2.0%。如因
指数编制规则调整或其他原因导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述
范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步
扩大。

业绩比较基准 中证同业存单 AAA 指数收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%

风险收益特征 本基金为混合型基金，主要投资于同业存单，其长期平均风险和预期
收益率低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基
金为跟踪中证同业存单 AAA 指数的指数基金，与标的指数、以及标的
指数所代表的 AAA 同业存单市场具备相似的风险收益特征。

基金管理人 中银国际证券股份有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 8,360,904.45

2.本期利润 ……
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