公告日期：2024-08-02

中银证券中证同业存单 AAA 指数 7 天持有
期证券投资基金

更新招募说明书（2024 年第 1 号）

基金管理人：中银国际证券股份有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

二〇二四年八月

重要提示

中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集申请经中国证券监督管理委员会2023年7月27日证监许可[2023]1669号文准予注册。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。投资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。基金投资中的风险包括：市场风险、管理风险、技术风险、流动性风险及其他风险，也包括本基金的特定风险等。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等潜在风险，具体请参见本招募说明书“风险揭示”章节的相关内容。

本基金标的指数为中证同业存单AAA指数。

1、样本选取方法

（1）种类：在银行间市场上市的同业存单，币种为人民币；

（2）发行期限：1年及以下；

（3）主体评级：AAA；

（4）付息方式：贴现式、或固定利率付息、或一次还本付息。

2、指数计算

中证同业存单 AAA 指数采用派许加权综合价格指数方法计算，计算公式为：
报告期指数=(报告期样本总市值＋报告期样本派息及再投资)/除数×100

其中，报告期样本总市值=∑[(净价+应计利息)×发行量×权重因子]

权重因子介于0和1之间，以使单一发行人权重不超过8%

该指数计算用价格为中证估值价格，其他计算用基础数据、除数调整参见计算与维护细则。

3、指数基日和基点

该指数以2014年12月31日为基日，以100点为基点。

4、指数样本和权重调整

中证同业存单 AAA 指数样本每个交易日调整一次。满足条件的新发同业存单自上市次日起进入指数。权重因子随样本调整而调整。样本发生其他事件，参照计算与维护细则处理。

有关标的指数具体编制方案及成份券信息（更新）详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

本基金为混合型基金，主要投资于同业存单，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。

本基金为跟踪中证同业存单 AAA 指数的指数基金，与标的指数、以及标的指数所代表的 AAA 同业存单市场具备相似的风险收益特征。

本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。当同业存单的发行主体出现违约时，本基金可能面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险；当本基金投资的同业存单发行主体信用评级发生变动不再符合法规规定或基金合同约定时，管理人将需要在规定期限内完成调整，可能导致变现损失；金融市场利率波动会导致同业存单市场的价格和收益率的变动，从而影响本基金投资收益水平。

本基金对于每份基金份额设置 7 天的最短持有期，在最短持有期内基金份额持有人不能提出赎回或转换转出申请，在该基金份额满足最短持有期限相关约定后，基金份额持有人方可提出赎回或转换转出申请。基金份额持有人红利再投资所得的基金份额持有期从该红利再投资所得基金份额确认之日起开始计算。因此基金份额持有人面临在最短持有期内不能赎回基金份额的风险。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 1 个月开始办理赎回，在募集期认购本基金的投资者可能面临在基金合同生效之日起 1 个月内不能赎回基金份额的风险。

本基金暂不向金融机构自营账户销售，本基金单一投资者单日认/申购金额不超过 1000 万元（公募资产管理产品除外）。如本基金开放向金融机构自营账户销
售或对销售对象的范围或认/申购金额予以进……
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