公告日期：2024-07-12

山西证券中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 招募说明书

山西证券中债 1-3 年国开行债券指数
证券投资基金招募说明书更新

（2024 年第 1 号）

基金管理人：山西证券股份有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

二零二四年七月

山西证券中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 招募说明书

【重要提示】

本基金经中国证券监督管理委员会[2023]年[7]月[27]日证监许可[2023]1659 号《关
于准予山西证券中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金注册的批复》注册募集。

基金管理人保证《山西证券中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》
（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）的内容真实、准确、完整。招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金标的指数为中债-1-3 年国开行债券指数。该指数隶属于中债总指数族分类，
成分券包括国家开发银行在境内公开发行且上市流通的待偿期 0.5 至 3 年（包含 0.5 年
和 3 年）的政策性银行债。样本选取方法如下：（1）债券种类：政策性银行债、（2）发行人：国家开发银行、（3）上市地点：全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所、（4）托管余额/发行量：无限制、（5）债券剩余期限：0.5 年-3 年（包含0.5 年和 3 年）（含权债剩余期限按计算日中债估值推荐方向选取）、（6）债券币种：人民币、（7）付息方式：附息式固定利率、（8）上市期限：无限制、（9）含权债：包含含权债、（10）取价源：以中债估值为参考（价格偏离度参数为 0.1%），优先选取合理的最优双边报价中间价，若无则取合理的银行间市场加权平均结算价或交易所市场收盘价，再无则直接采用中债估值价格。

有 关 标 的 指 数 的 具 体 编 制 方 案 详 见 中 国 债 券 信 息 网 ， 网 址 ：
http://yield.chinabond.com.cn。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现

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的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等。特定风险包括：指数化投资相关的风险、标的指数的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份券停牌的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、政策性银行改制后的信用风险、流动性风险、投资集中度风险等等。

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金跟踪中债-1-3 年国开行债券指数，主要投资于标的指数成份券及备选成份券，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用……
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