公告日期：2024-12-28

申万菱信基金管理有限公司

申万菱信安泰裕利纯债债券型

证券投资基金

更新招募说明书

（2024 年第 2 号）

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

基金托管人：恒丰银行股份有限公司

二○二四年十二月

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

重要提示

申万菱信安泰裕利纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由申万菱信基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本基金管理人”或“本公司”）依照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《申万菱信安泰裕利纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及其他有关规定募集，并经中国证监会 2023
年 7 月 27 日证监许可【2023】1640 号文注册募集。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、本基金的特定风险、税负增加的风险、投资者申购失败的风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、启用侧袋机制的风险和其他风险等。

本基金可投资于资产支持证券，在投资过程中可能存在因债务人的违约或交割违约、资产支持证券信用质量降低而产生的信用风险，因利率变化等原因债务人进行提前偿付而导致的提前偿付风险，因市场交易不活跃而导致的流动性风险等，由此可能造成基金财产损失。

本基金将证券公司短期公司债券纳入到投资范围当中，由于证券公司短期公司债券非公开发行和交易，且限制投资者数量上限，潜在流动性风险相对较大。若本基金投资证券公司短期公司债券，且期发行主体信用质量恶化或投资者大量赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的证券公司短
期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。

本基金可按照基金合同的约定投资国债期货。期货市场与现货市场不同，采取保证金交易，风险较现货市场更高。虽然本基金对期货的投资仅限于现金管理和套期保值等用途，在极端情况下，期货市场波动仍可能对基金资产造成不良影响。期货业务的主要市场风险因素如下：

1）基差风险

标的价格与国债期货价格的差值被称为基差。在国债期货交易中因基差波动的不确定性而导致的风险被称为基差风险。若国债期货合约与现货合约价格差的波动超过正常范围，将可能导致该业务特定策略组合在部分时间点上价值产生不利方向的波动。另外，因存在基差风险，在进行国债期货合约展期的过程中，组合资产可能因国债期货合约之间价差的异常变动而遭受展期风险。

2）合约品种差异造成的风险

国债期货不同合约之间价格差的波动或超过正常范围，将可能导致该业务特定策略组合在部分时间点上价值产生不利方向的波动。

3）国债期货交易中，标的物风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致，导致投资组合特定风险无法完全锁定所带来的风险。

国债期货投资面临的流动性风险较大，主要包括流通量风险和无法缴足保证金的资金流动性风险：1）流通量风险是指无法及时以合理价格建立或了结头寸的风险，这种风险在市况急剧走向某个极端或因进行了某种特殊交易但不能如愿处理资产时容易产生；2）无法缴足保证金的资金流动性风险指当国债期货业务支付现金的义务大于投资组合现金头寸，且投资组合无力在规定时间内补足保证金而导致基金持有头寸面临强制平仓的风险。需要特别注意，国债期货采用梯度提高保证金的制度，越临近交割日，保证金比例要求越高。

国债期货的对手方风险来自于两方面： 1）对手方风险：投资于国债期货，会尽力选择资信状况优良、风险控制能力强的期货公司作为经纪商，但不能杜绝因所选择的期货公司在交易过程中存在违法、违规经营行为或破产清算导致基金资产遭受损失。2）连带风险：……
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