公告日期：2024-01-19

中银鑫呈一年定期开放债券型发起式证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：北京银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月十九日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银鑫呈一年定开债券发起式

基金主代码 018959

交易代码 018959

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2023 年 9 月 21 日

报告期末基金份额总额 1,009,999,000.00 份

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金
份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观
政策方向及收益率曲线分析，进行债券投资时机的选择和久
期、类属配置，实施积极的债券投资组合管理，力争获取超
越业绩比较基准的稳定投资收益。

1、类属配置策略

本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、
流动性风险、市场风险等因素及其经风险调整后的收益率水
平或盈利能力，通过比较并合理预期不同类属债券类资产的
风险与收益率变化，确定并动态地调整不同类属债券类资产
间的配置。

2、久期管理策略

在全球经济的框架下，本基金管理人对宏观经济运行趋势及
其引致的财政货币政策变化做出判断，密切跟踪 CPI、PPI、
汇率、M2 等利率敏感指标，运用数量化工具，对未来市场
利率趋势进行分析与预测，并据此确定合理的债券组合目标

久期，通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理。
3、期限结构配置策略

本基金通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的期
限结构配置。根据债券收益率曲线形态、各期限段品种收益
率变动、结合短期资金利率水平与变动趋势，分析预测收益
率曲线的变化，测算子弹、哑铃或梯形等不同期限结构配置
……
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