公告日期：2023-10-24

华安现金富利投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年十月二十四日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安现金富利货币

基金主代码 040003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2003 年 12 月 30 日

报告期末基金份额总额 11,902,139,742.88 份

投资目标 本基金的投资目标是在资本保全的情况下，确保基金资产的高流
动性，追求稳健的当期收益，并为投资者提供暂时的流动性储备。

投资策略 基金管理人将充分发挥自身的研究力量，利用公司研究开发的各
种数量模型工具，采用自上而下和自下而上相结合的投资策略，
发现和捕捉短期资金市场的机会，实现基金的投资目标。 1、资
产配置策略： 本基金在实际操作中将主要依据各短期金融工具

细分市场的规模、流动性和当时的利率环境，建立动态规划模型，
通过求解确定不同资产配置比例和同类资产的基于不同利率期
限结构的配置比例。 2、其它操作策略： 套利操作：根据各细
分短期金融工具的流动性和收益特征，动态调整基金资产在各个
细分市场之间的配置比例。比如，当交易所市场回购利率高于银
行间市场回购利率时，可通过增加交易所市场回购的配置比例，
或在银行间市场融资、交易所市场融券而实现跨市场套利。 期
差操作：根据各细分市场中不同品种的风险收益特征，动态调整
不同利率期限结构品种的配置比例。比如，短期回购利率低于长
期回购利率时，在既定的变现率水平下，可通过增加长期回购的
配置比例，或短期融资、长期融券而实现跨品种套利。 滚动配
置：根据具体投资品种的市场特性，采用持续投资的方法，以提
高基金资产的整体变现能力。例如，对 N 天期回购协议可每天进
行等量配置，从而提高配置在回购协议上的基金资产的流动性。
利率预期：在深入分析财政、货币政策以及短期资金市场、资本
市场资金面的情况和流动性的基础上，对利率走势形成合理预
期，并据此调整基金资产配置策略。

业绩比较基准 以当期银行个人活期储蓄利率（税前）作为衡量本基金操作水平
的比较基准。

风险收益特征 本基金面临与其他开放式基金相同的风险(例如市场风险、流动
性风险、管理风险、技术风险等)，……
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